Gold e forex correlação

Comércio de ouro usando correlações cambiais.

pela Walker England.

As correlações são úteis para encontrar direção para uma variedade de mercados. O ouro e o AUDUSD têm uma correlação positiva. Uma vez que a direção é encontrada, planeje sua estratégia de negociação para outro recurso.

Conhecer as correlações é uma ótima maneira para os comerciantes formarem opiniões sobre os mercados que eles não podem seguir. A idéia de uma correlação é levar dois mercados ou ativos aparentemente diferentes e ver como o preço do mercado se move em relação um ao outro. Hoje, analisaremos o uso do par de moedas AUDUSD para determinar a direção do ouro através do uso de uma correlação.

Deixe-nos começar!

Quando alguém menciona Gold, o AUDUSD deve imediatamente se lembrar como um recurso correlativo. Esses ativos estão positivamente correlacionados, o que significa que eles podem ser vistos geralmente se movendo na mesma direção. Primeiro, esta correlação funciona porque ambos os ativos estão cotados em dólares norte-americanos. O par AUD / USD representa Dólares australianos com preço em dólares americanos. Enquanto o ouro é XAU / USD ou o preço do ouro em US Dollars por oz. Quando o dólar norte-americano ganha força, ambos os ativos tendem a se depreciar em valor.

Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido às extensas operações de mineração de ouro da Austrália. À medida que os preços do ouro flutuam, isso aumenta ou diminui o valor dos fundos transferidos para AUD para fazer compras do metal. Essas transferências, essencialmente, alteram a demanda pela moeda e também podem causar mudanças no par de moedas AUDUSD.

Aprenda Forex & ndash; AUD / USD & amp; Correlação de ouro (XAU / USD).

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

Negociando a correlação.

A chave para a negociação de ativos positivamente correlacionados, é encontrar uma direção de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão de negociação. Se os comerciantes estão vendo o AUDUSD empurrar para baixas baixas, isso poderia ser facilmente o catalisador para uma tendência de baixa em ouro. Por outro lado, se o ouro estiver tendendo para cima, isso também pode ser um sinal de uma nova tendência de alta na AUDUSD.

Como você pode ver, esta informação é muito útil para os comerciantes que têm uma visão fundamental geral do mercado. Se você tem uma opinião sobre o ouro ou o Dólar, isso pode ser transmitido para uma idéia comercial. Muitas vezes, os comerciantes que são otimistas em ouro optam por trocar o AUDUSD em vez do próprio metal. O dólar australiano possui uma taxa bancária de 2,50%, o que significa que os comerciantes podem ganhar interesse adicional ao executar uma ordem de compra em uma opinião positivamente correlacionada de ouro. Se um comerciante é descendente no par de moedas AUDUSD, os comerciantes podem, por sua vez, vender ouro para evitar a acumulação de juros sobre seu saldo comercial.

Tireu o ouro e as correlações usando uma conta de demonstração GRATUITA Forex. Isso lhe dará uma idéia de como as flutuações de preços afetam commodities e moedas ao praticar sua negociação em tempo real.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Ouro - Correlações FOREX Revelam uma Divergência assustadora.

O ouro vem recebendo uma atenção cada vez maior, já que o metal sobe para novos níveis recorde. Mas você não precisa trocar ouro para se beneficiar da recente volatilidade do metal. Na verdade, muitos dos populares pares de moedas movimentaram-se em conjunto com o ouro, oferecendo aos comerciantes de forex uma oportunidade de acompanhar a tendência de alta ou apostar contra ela, com o benefício adicional de negociação no mercado mais profundo e mais líquido do mundo.

A tabela a seguir inclui a correlação entre o ouro e os pares de moeda mais populares em vários prazos. Um valor próximo de +1 indica uma forte relação positiva entre o ouro eo par, enquanto um valor próximo de -1 indica um forte relacionamento negativo.

Comentário semanal: vimos alguns desenvolvimentos interessantes em Gold & ndash; Correlação Forex na semana passada. Na superfície, parece que houve uma queda significativa na forte correlação inversa entre o ouro eo dólar dos EUA. De fato, vimos o aumento do índice do dólar em cada uma das últimas cinco sessões, enquanto o ouro aumentou em quatro das últimas cinco sessões. Mas se analisarmos mais de perto os números, vemos que a ruptura ocorreu realmente entre EUR / USD e ouro. Como o Euro representa uma parte substancial do índice de dólar em 58%, as flutuações no índice são dominadas por movimentos na taxa de câmbio EUR / USD.

A correlação diária entre ouro e EUR / USD no mês passado caiu de 0,73 na semana passada para -0,17, indicando que não houve maior relação estatística entre os dois na última semana. Por outro lado, a correlação entre o ouro e todos os outros pares principais com a exceção de USD / CHF, reforçada. Isso é bastante notável e ressalta que os comerciantes estão comprando ouro não necessariamente como um hedge contra um Dólar dos EUA, mas um hedge contra o debauchment de fiat, ou & ldquo; paper, & rdquo; moedas em geral. Os Estados Unidos e as economias da zona do euro são dois dos maiores culpados a este respeito, tendo estabelecido condições monetárias extremamente soltas, chegando mesmo a comprar dívidas governamentais em larga escala (também conhecido como flexibilização quantitativa). A economia japonesa é mais uma vez com uma política monetária extremamente solida, mas as condições são algo diferentes, dado que a deflação está bem estabelecida há algum tempo.

Não é surpreendente ver as moedas de commodities mantendo suas fortes correlações com o ouro. Condições econômicas muito mais fortes e taxas de juros crescentes levaram a condições monetárias relativamente rígidas, como Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Mas, embora o reforço da correlação do ouro com USD / CAD, AUD / USD e NZD / USD possa ter sido esperado, esse não é o caso da correlação do ouro com a GBP / USD. De fato, pode-se ter antecipado razoavelmente que a correlação da Libra enfraqueceria em pau com a do Euro, mas uma surpreendente mudança de tom do Banco da Inglaterra em seu Relatório de Inflação Trimestral impulsionou a moeda.

No futuro, o destino das moedas de commodities e do ouro permanecerá intimamente relacionado, dependendo tanto das perspectivas para a política monetária nos Estados Unidos como na Zona Euro. Se o Fed ou o BCE sinalizassem aumento nas taxas de juros, as moedas de ouro e commodities provavelmente caíriam. O fortalecimento dos dados econômicos nos EUA e na Europa pode ser visto como um precursor da alta das taxas.

Finalmente, vale ressaltar que, embora as correlações diárias entre o ouro e a maioria dos pares de moeda se fortaleçam ligeiramente, as correlações intradias se derrubaram completamente. Nenhum par apresentou uma significativa correlação de 60 minutos com o ouro na semana passada. Podemos atribuir essa descomposição a uma ação de preço do ouro invulgarmente volátil e não a consideramos como uma indicação líder de uma quebra nas correlações diárias.

As participações da ETF do ouro aumentaram pela primeira vez em quatro semanas, mas apenas mal. Os preços continuaram sua subida, ultrapassando US $ 1400 pela primeira vez, já que o impulso estabelecido após a reunião da política do Fed da semana passada continuou a aumentar os preços. No curto prazo, parece que a correlação entre as participações da ETF de ouro e os preços do ouro desmoronou completamente, mas lembramos aos leitores que, a longo prazo, existe uma relação extremamente forte entre as participações e os preços; Deve justificar-se cautela.

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A correlação entre o forex, o petróleo e o ouro.

Para antecipar as flutuações dos preços do forex, os comerciantes de moeda profissional examinam o que está acontecendo além do mundo das moedas. As taxas de câmbio são influenciadas por muitos fatores - oferta e demanda, política, taxas de juros, crescimento econômico, etc. Algumas moedas estão altamente correlacionadas com os preços das commodities, já que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionadas à indústria nacional do país.

As três moedas principais que estão correlacionadas com commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. O franco suíço e o iene japonês também estão correlacionados com os preços das commodities, mas o link não é tão forte. Os comerciantes de Forex podem, portanto, analisar essas correlações para entender e antecipar os movimentos do mercado cambial.

Neste artigo, examinaremos as moedas que estão correlacionadas com o petróleo e o ouro para mostrar como usar essas informações na sua negociação.

A correlação entre o petróleo e o dólar canadense.

Nos últimos anos, o preço de um barril de petróleo variou consideravelmente, passou de US $ 60 o barril em 2006 para um pico de US $ 147 em 2008 antes de cair abaixo de US $ 40 dólares no primeiro trimestre de 2009; A partir de abril de 2013, o preço voltou a ser de US $ 88. Esta alta volatilidade também pode ser observada no preço do ouro, que subiu de US $ 692 a onça em outubro de 2008 para US $ 1.896 em setembro de 2011, mas depois caiu para US $ 1.400 em abril de 2013.

A partir desta escrita, muitos países estão enfrentando uma recessão e a evolução dos preços das commodities pode significar a diferença entre uma recessão profunda e uma recuperação rápida. As taxas de câmbio são influenciadas pelos preços das commodities, então os comerciantes de forex devem monitorar seus preços para tomar decisões de negociação forex mais informadas.

O petróleo é uma mercadoria em todo o mundo - pelo menos por enquanto - como a maioria dos países desenvolvidos não podem sobreviver sem petróleo. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo foi 70% menor do que o seu pico de US $ 147 em julho de 2008. Uma queda nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo, mas para consumidores de petróleo representa maior poder aquisitivo.

Há uma série de razões que explicam a queda dos preços do petróleo, o aumento do dólar (o petróleo tem preço em dólares) e o declínio da demanda global. O Canadá é um importante exportador de petróleo, portanto, é severamente afetado pelos menores preços do petróleo, enquanto o Japão, que é um importante importador de petróleo, tende a se beneficiar desse tipo de situação.

Entre os anos de 2006 a 2009, a correlação entre o dólar canadense eo preço do petróleo foi de cerca de 80%. Diariamente, a correlação nem sempre é tão apertada, mas aumenta a longo prazo, porque o dólar canadense tem boas razões para ser sensível aos preços do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo e sua produção de petróleo está aumentando constantemente. Em 2000, as importações de petróleo do Canadá para os EUA excederam as da Arábia Saudita. As estimativas mais recentes da reserva de petróleo por país classificam o Canadá em segundo lugar apenas para a Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os Estados Unidos e o Canadá, além da crescente instabilidade política no Oriente Médio e na América do Sul, fizeram do Canadá um dos melhores lugares dos quais os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não serve apenas os Estados Unidos, os vastos recursos petrolíferos do país agora estão começando a gerar muita atenção na China, especialmente desde a descoberta de novos campos petrolíferos no Canadá.

O gráfico abaixo mostra claramente a relação positiva entre o petróleo e o dólar (Dólar canadense). O preço do petróleo é, de fato, um indicador líder da ação de preço CAD / USD.

O par de moedas para negociação forex é USD / CAD, portanto, a correlação é invertida. É importante notar que, com base em seu relacionamento histórico, quando os preços do petróleo aumentam, o USD / CAD cai e vice-versa: quando o preço do petróleo diminui, o USD / CAD aumenta.

A economia canadense é altamente dependente de suas exportações e 85% de suas exportações vão para os Estados Unidos. Por este motivo, o USD / CAD pode ser muito afetado pela forma como os consumidores americanos reagem às mudanças nos preços do petróleo.

Quando a demanda dos Estados Unidos aumenta, o preço do petróleo aumenta e o preço do USD / CAD diminui.

Quando a demanda dos EUA cai, o preço do petróleo diminui e o preço USD / CAD aumenta.

O petróleo e a economia japonesa.

O Japão importa quase todo o seu petróleo (os Estados Unidos importam cerca de 50%) e é o terceiro maior importador de petróleo do mundo depois dos Estados Unidos e da China. O Japão é especialmente sensível às mudanças nos preços do petróleo devido à falta de recursos energéticos domésticos e à necessidade de importar grandes quantidades de petróleo, gás natural e outros recursos energéticos. Em 2008, a dependência do país para as importações de energia foi de 84%. O petróleo fornece 49% das necessidades energéticas do Japão, o carvão representa 20%, a energia nuclear 13%, o gás natural 14%, a energia hidrelétrica 3% e as fontes renováveis ​​apenas 1%. Portanto, quando os preços do petróleo subiram, a economia japonesa sofre.

Ao analisar os países que exportam / importam o maior número de petróleo, o principal par de moedas para o qual podemos formular uma opinião sobre o preço do petróleo é o dólar canadense em relação ao iene japonês (USD / JPY). O gráfico abaixo ilustra a estreita correlação entre o preço do petróleo e o CAD / JPY. O preço do petróleo pode ser visto como um indicador líder (como o par USD / CAD) da ação de preço USD / JPY, com um atraso visível. O gráfico abaixo mostra que o preço do petróleo continuou a declinar durante este período, o CAD / JPY disparou depois do nível 100 e atingiu um mínimo de 76.

A correlação entre o ouro e o forex.

A Austrália é o terceiro maior produtor de ouro e o dólar australiano tem uma correlação positiva com o ouro (84% de correlação em média). Em teoria, quando o preço de uma onça de ouro aumenta, o dólar australiano também aumenta.

A moeda suíça também possui um forte vínculo com o ouro. Quando o preço do ouro sobe, o USD / CHF cai e vice-versa, quando o preço do ouro cai, o par também cai. O franco suíço está fortemente correlacionado com o ouro, porque mais de 25% da moeda suiça é apoiada por reservas de ouro.

Conclusão.

Correlações ligeiramente atrasadas desses movimentos nos mercados de moeda e commodities às vezes proporcionam aos comerciantes boas oportunidades para antecipar um movimento maior.

Como o ouro afeta moedas.

O ouro é um dos metais mais discutidos devido ao seu papel proeminente no mundo do investimento e do consumidor. Embora o ouro não seja mais usado como uma forma primária de moeda em países desenvolvidos, ele continua a ter um forte impacto no valor dessas moedas. Além disso, existe uma forte correlação entre seu valor e a força das negociações cambiais em bolsas estrangeiras. (Para leitura relacionada, veja Ouro: A outra moeda.)

Para ajudar a ilustrar esta relação entre o ouro e o comércio cambial, considere estes cinco aspectos importantes:

1. Ouro foi utilizado para apoiar moedas fiduciárias.

Uma das razões para o seu uso é que ele limitou a quantidade de dinheiro que as nações foram autorizadas a imprimir. Isso ocorre porque, como agora, os países tinham suprimentos de ouro limitados. Até que o padrão-ouro fosse abandonado, os países não podiam simplesmente imprimir suas moedas fiat ad nauseum a menos que possuíssem uma quantidade igual de ouro. Embora o padrão-ouro não seja mais usado no mundo desenvolvido, alguns economistas sentem que devemos retornar à mesma devido à volatilidade do dólar americano e de outras moedas.

2. O ouro é usado para proteger contra a inflação.

Por exemplo, em abril de 2011, os investidores temiam que os valores decrescentes da moeda fiat e o preço do ouro fossem levados a um escalonamento de US $ 1.500 por onça. Isso indica que havia pouca confiança nas moedas no mercado mundial e que as expectativas de futura estabilidade econômica eram sombrias.

3. O preço do ouro afeta países que o importam e o exportam.

Em outras palavras, um aumento no preço do ouro pode criar um superávit comercial ou ajudar a compensar um déficit comercial. Por outro lado, os países que são grandes importadores de ouro inevitavelmente acabarão por ter uma moeda mais fraca quando o preço do ouro aumentar. Por exemplo, países que se especializam na produção de produtos feitos com ouro, mas que não possuem suas próprias reservas de ouro, serão grandes importadores de ouro. Assim, eles serão particularmente suscetíveis a aumentos no preço do ouro.

4. As compras de ouro tendem a reduzir o valor da moeda utilizada para comprá-lo.

5. Os preços do ouro costumam ser usados ​​para medir o valor de uma moeda local, mas existem exceções.